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黄金渔场:进一步提高投资组合久期

时间:2020/1/19 11:56:50   作者:   来源:   阅读:56   评论:0
内容摘要:对于单个投资者持有50%以上股份的现金管理产品,要求在销售文件中进行充分披露和标识,不得公开出售给单个投资者,以免对单个投资者造成不公平待遇;对于前10名投资者中集中度超过20%和50%的现金管理产品,投资组合期限和流动性资产持有率等监管要求将进一步提高。摊销成本和影子定价。监管...
    对于单个投资者持有50%以上股份的现金管理产品,要求在销售文件中进行充分披露和标识,不得公开出售给单个投资者,以免对单个投资者造成不公平待遇;对于前10名投资者中集中度超过20%和50%的现金管理产品,投资组合期限和流动性资产持有率等监管要求将进一步提高。

摊销成本和影子定价。监管要求银行和金融子公司根据公允价值确定影子定价,评估摊余成本法计算的净资产价值的公平性,并根据影子定价与摊余成本法确定的净资产价值之间的偏差采取相应的调整措施。未来,现金管理产品需要充分借鉴货币市场基金规模与其风险准备金挂钩的做法,合理设置现金管理产品的摊销成本法上限。考虑到目前银行开展财务管理业务需要留出操作风险资本而不是风险准备金,《意见稿》规定,同一家商业银行采用摊余成本法计算的现金管理产品月末净资产值不得超过其所有财务管理产品月末净资产值的30%。对于金融子公司,同一金融子公司采用摊余成本法核算的现金管理产品月末净资产值不得超过风险准备金期末余额的200倍。

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